Поиск по сайту
Авторизация
Зачем нужна регистрация?
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?
Подписка на рассылку
Для сотрудников ОИПИ
Типовые документы 

просим принять участие в опросезаполнить анкету

Открытый семинар Профессора Ральфа Штоера, Университет Джорджии, США


31.03.2017

Открытый семинар (ОИПИ НАН Беларуси, 6.04.2017 (чт.), 14:30)

Профессор Ральф Штоер, Университет Джорджии, США

О расширении портфельной (средне-дисперсионной) теории Марковица на три критерия
англ.: On Extending Markowitz Mean-Variance Portfolio Selection to a Third Criterion

Аннотация. Over sixty years ago, Markowitz introduced the mean-variance efficient frontier to finance.  While mean-variance is still the predominant model in portfolio selection, it has endured many criticisms.  One of its most persistent has been that it does not allow for additional criteria.  The difficulty is that with additional criteria, the efficient frontier becomes a surface.  With results on how to compute surfaces, a method is specified for exactly translating Markowitz’s risk-return (bi-criterion) approach to tri-criteria when the extra objective is linear (such as for social responsibility).  The case of when the third criterion is quadratic is also discussed.  With the geometry of the generalization of this paper playing a major role, many graphs are used to illustrate.

Ключевые слова:  multiple criteria optimization, portfolio selection, efficient frontiers, nondominated surfaces, Kuhn-Tucker conditions, parametric quadratic programming
                                       

Профессор Ральф Штойер (Ralph E. Steuer) стоит у истоков много­крите­ри­аль­ной оптимизации — раздела исследования операций, сформировавшегося в 70-х годах. Эта дисциплина повсеместно используется при принятии решений в сложных практических задачах — от полетов в космос до проектирования цепи поставок. Профессор Ральф Штоер является автором одной из ключевых монографий по даной тематике, а также множества статей. Его работы внесли значимый вклад в развитие теории и методологии дисциплины, а также приложений в бизнесе и менеджменте. Активная научная деятельность профессора Штоера отмечена несколькими престижными наградами.

Ссылки по теме:
terry.uga.edu/directory/profile/rsteuer/ — официальная страница докладчика
mcdmsociety.org/content/short-mcdm-history-0 – больше об этой дисциплине

 

Полезно для информатиков, математиков и экономистов



Возврат к списку